50ETF期权波动率指数分钟及日数据,基于中国波指、VIX新规则、VIX旧规则

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  • 型号: 分钟数据
  • 商品库存: 有现货

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中国波指及VIX指数新编制规则两种格式:1分钟数据660元/年/品种,日数据66元/年/品种。可提供日期:20150301至上月月底。

VIX指数旧编制规则格式,1分钟数据660元/年/品种,日数据66元/年/品种。可提供日期:20150209至上月月底。

三种编制规则,1分钟数据880元/年/品种,日数据88元/年/品种。

 

1分钟数据及日数据包含字段:时间、指数数值。

中国波指及VIX指数新编制规则分钟数据还提供如下字段:

日期、时间、中间价、交易代码、期权类型、到期月份、调整标记、执行价、到期日、距离到期日天数、距离到期日下午三点分钟数、利率、连续标记等。

VIX指数旧编制规则分钟数据还提供如下字段:

日期、时间、中间价、交易代码、期权类型、执行价、到期日、距离到期日天数、标的中间价、已插值隐含波动率、模型误差。

 

中国波指规则1分钟样本:

od.lk/d/NTNfMTMzNjQ1MTFf/o50ivx1min.csv

中国波指规则日数据样本:

od.lk/d/NTNfMTMzNjQ1MTNf/o50ivxeod.csv

VIX新规则1分钟样本:

od.lk/d/NTNfMTMzNjQ1MTJf/o50vixnew1min.csv

VIX新规则日数据样本:

od.lk/d/NTNfMTMzNjQ1MTRf/o50vixneweod.csv

VIX旧规则1分钟样本样本:

od.lk/d/NTNfMTMzNjI5ODhf/o50oldvix1min.csv

VIX旧规则日数据样本:

od.lk/d/NTNfMTMzNjI5OTZf/o50oldvixeod.csv

 

附:

无风险利率取银行间质押式回购利率的日平均值,按照三次样条插值出各期限利率。

当某一时点未计算出波动率指数时,数据为空。VIX新编制规则计算的波动率指数极少数时点存在跳跃。

 

中国波指编制规则及VIX新编制规则计算波动率指数的处理

1,数据:委托价格数据。

2,每日到期月选择:在剩余期限小于等于7天时,采用下月及季一的数据;其他剩余存续期限的,采用当月及下月的数据。

3,中间价确定(不适用VIX新编制规则):使用中国波指编制规则方法计算波动率指数时,去掉了以上日结算价作为中间价,因为市场波动,上日结算价到今日作为参考可能导致较大的误差。

 

VIX旧规则计算波动率指数的处理

隐含波动率通过无分红BS公式反向迭代得出。

1,数据:201502数据,基于期权收盘价、50ETF收盘价,有成交记录时计算隐含波动率。201503及之后数据,基于期权中间价、50ETF中间价,有委托或成交变化时计算隐含波动率。

2,每日到期月选择:在最近到期月的剩余存续期限大于等于30天时,只采用该到期月的数据;在剩余期限小于等于7天时,采用最近的下一个到期月的数据;其他剩余存续期限的,采用该到期月及随后一个到期月的数据。

3,中间价确定:与中国波指编制规则基本一致,但去掉了以上日结算价作为中间价,因为市场波动,上日结算价到今日作为参考可能导致较大的误差。

4,计算:涉及到需要使用两个到期月数据进行加权时,计算基于活跃的某一到期月合约、其之后的下一个到期月的合约的波动率,加权后作为隐含波动率指数。如果某一日的数据量少于220根分钟线,转而采用活跃的某一到期月合约计算隐含波动率指数。

 

存储方式:分钟数据分月,日数据分年,csv文件,Excel可读。

发送方式:网络发送。

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